關(guān)于交易規(guī)則及交易端變更說明
各會(huì)員單位及交易商：
為配合新產(chǎn)品上線、更好地服務(wù)于廣大會(huì)員及交易商，公司已經(jīng)對(duì)現(xiàn)行交易規(guī)則進(jìn)行了修訂，主要新增“逐日盯市、每日無負(fù)債結(jié)算”和“實(shí)際運(yùn)力交割”等相關(guān)內(nèi)容，修訂范圍包括《交易規(guī)則》、《交易細(xì)則》、《結(jié)算細(xì)則》、《運(yùn)力交割細(xì)則》和《風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》（詳情請(qǐng)參見業(yè)務(wù)規(guī)則）。
新版交易客戶端中浮動(dòng)盈虧=盯市盈虧（計(jì)算公式如下），舊版本浮動(dòng)盈虧=建倉價(jià)與最新價(jià)的差值計(jì)算的浮動(dòng)盈虧。新版交易客戶端中持倉均價(jià)為上日結(jié)算價(jià)，舊版中持倉均價(jià)為開倉均價(jià)。
占用保證金計(jì)算公式為：
結(jié)算價(jià)×持倉數(shù)量×保證金比例×合同匯率
盯市盈虧
運(yùn)價(jià)交易合同以最新價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日交易時(shí)段內(nèi)的盯市盈虧的依據(jù)。盯市盈利不可出金，不可開倉。具體計(jì)算公式為：
1、歷史持倉盯市盈虧＝（最新價(jià)－上一交易日結(jié)算價(jià)）×買入持倉數(shù)量×合同匯率＋（上一交易日結(jié)算價(jià)－最新價(jià)）×賣出持倉數(shù)量×合同匯率
2、當(dāng)日開倉盯市盈虧＝∑[(最新價(jià)－買入開倉價(jià))×買入開倉量×合同匯率] ＋∑[(賣出開倉價(jià)－最新價(jià))×賣出開倉量×合同匯率]
持倉盈虧
持倉盈虧是指交易商持倉的浮動(dòng)盈虧。運(yùn)價(jià)交易合同以結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉盈虧的依據(jù)。持倉盈利不可出金、可以開倉。具體計(jì)算公式為：
持倉盈虧＝歷史持倉盈虧＋當(dāng)日開倉持倉盈虧
1、歷史持倉盈虧＝(當(dāng)日結(jié)算價(jià)－上一日結(jié)算價(jià))×買入持倉量×合同匯率＋(上一日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出持倉量×合同匯率
2、當(dāng)日開倉持倉盈虧＝∑[(賣出開倉價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出開倉量×合同匯率]＋∑[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)－買入開倉價(jià))×買入開倉量×合同匯率]
平倉盈虧
平倉盈虧是指交易商的持倉在實(shí)際平倉時(shí)所產(chǎn)生的盈虧。具體計(jì)算公式為：
平倉盈虧＝平歷史倉盈虧＋平當(dāng)日倉盈虧
1、平歷史倉盈虧＝∑[賣出平倉價(jià)－上一日結(jié)算價(jià))×賣出平倉量×合同匯率]＋∑[(上一日結(jié)算價(jià)－買入平倉價(jià))×買入平倉量×合同匯率]
2、平當(dāng)日倉盈虧＝∑[(當(dāng)日賣出平倉價(jià)－當(dāng)日買入開倉價(jià))×賣出平倉量×合同匯率]＋∑[(當(dāng)日賣出開倉價(jià)－當(dāng)日買入平倉價(jià))×買入平倉量×合同匯率]
交易盈虧
交易盈虧為平倉盈虧和持倉盈虧之和。運(yùn)價(jià)交易合同以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式為：
當(dāng)日交易盈虧=∑[（賣出成交價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量×合同匯率]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－買入成交價(jià)）× 買入量×合同匯率] +（上一日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一日賣出持倉量－上一日買入持倉量）×合同匯率
當(dāng)日交易盈虧在每日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，當(dāng)日交易盈利增加交易商可用資金，當(dāng)日交易虧損減少交易商可用資金。
交割盈虧
交割盈虧是指交易商的持倉在交割日根據(jù)交割價(jià)了結(jié)時(shí)所產(chǎn)生的盈虧。具體計(jì)算公式為：
交割盈虧＝交割歷史倉盈虧＋交割當(dāng)日倉盈虧
1、交割歷史倉盈虧＝∑[(交割價(jià)－上一日結(jié)算價(jià))×買入交割量×合同匯率]＋∑[(上一日結(jié)算價(jià)－交割價(jià))×賣出交割量×合同匯率]
2、交割當(dāng)日倉盈虧＝∑[(交割價(jià)－當(dāng)日買入開倉價(jià))×買入交割量×合同匯率]＋∑[(當(dāng)日賣出開倉價(jià)－交割價(jià))×賣出交割量×合同匯率]
可用資金的計(jì)算公式如下：
當(dāng)日可用資金余額 = 上一日可用資金余額 + 上一日占用保證金 - 當(dāng)日占用保證金 + 當(dāng)日交易盈虧 + 當(dāng)日交割盈虧 + 當(dāng)日入金 - 當(dāng)日出金 - 當(dāng)日交易手續(xù)費(fèi) - 當(dāng)日交割手續(xù)費(fèi) - 報(bào)單凍結(jié) - 風(fēng)控凍結(jié)等。
注：煤炭運(yùn)價(jià)交易合同的合同匯率為1。
新規(guī)則及交易端變更已于2013年10月8日正式生效。
應(yīng)交易商要求，SSEFC將盡快實(shí)現(xiàn)在交易客戶端中顯示客戶歷史開倉價(jià)的功能，以便于交易商參考和統(tǒng)計(jì)。
特此說明。
上海航運(yùn)運(yùn)價(jià)交易有限公司
2013年10月15日
