關(guān)于航運運價衍生品交易合同調(diào)整公開征求意見的通知
為進(jìn)一步促進(jìn)航運金融衍生品市場功能發(fā)揮，上海航運運價交易有限公司擬對新推出的交易合同進(jìn)行一定調(diào)整。自2012年11月01日至2012年11月15日，向會員單位、交易商公開征求意見，歡迎業(yè)界各方提出寶貴的意見和建議。交易合同具體調(diào)整內(nèi)容如下：
合同系列
集裝箱運價交易合同的合同系列擬調(diào)整為當(dāng)月起的連續(xù)六個月份和當(dāng)季起的連續(xù)四個季度。
煤炭運價交易合同的合同系列擬調(diào)整為當(dāng)月起的連續(xù)十二個月份。
最后交易日
集裝箱運價交易合同的最后交易日擬調(diào)整為合同到期月份倒數(shù)第二個指數(shù)發(fā)布日。
煤炭運價交易合同的最后交易日擬調(diào)整為合同到期月份倒數(shù)第二個星期五（以合同上市公告為準(zhǔn)）。
交割日（同最后交易日）
交割價計算方式
集裝箱運價交易月度合同的交割價擬調(diào)整為合同月份截止至交割日上海航運交易所發(fā)布的各期和上一交易月份最后一期“新版上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI）”中對應(yīng)分航線運價的算術(shù)平均值。
集裝箱運價交易季度合同的交割價擬調(diào)整為合同季度截止至交割日上海航運交易所發(fā)布的各期“新版上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI）”中對應(yīng)分航線運價的算術(shù)平均值。
集裝箱運價交易合同交割價精確到一位小數(shù)。
煤炭運價交易合同的交割價擬調(diào)整為合同月份截止至交割日上海航運交易所發(fā)布的“中國沿海煤炭運價指數(shù)（CBCFI）”中對應(yīng)分航線的最后五個指數(shù)點每百噸運價的算術(shù)平均價。
煤炭運價交易合同交割價精確到整數(shù)。
調(diào)整后的合約如下：
上海出口集裝箱運價交易合同
一、上海出口集裝箱運價交易月度合同（上海—美西航線）
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交易代碼 |
UW |
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合同標(biāo)的 |
集裝箱上海—美西航線月度運價 |
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報價幣種 |
美元 |
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報價單位 |
手 |
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合同價值 |
1 FEU至500 FEU |
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最小變動價位 |
1美元/ FEU |
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合同系列 |
當(dāng)月起的連續(xù)六個月份 |
|
交易時間 |
上午：9:00-11:30，下午：13:30-15:00 |
|
結(jié)算價 |
合同當(dāng)日全部成交的成交價格按照成交量計算的加權(quán)平均價 |
|
交割價 |
見附注：交割價計算方式 |
|
每日價格最大波動限制 |
上一交易日結(jié)算價的±5% |
|
交易保證金比例 |
合同價值的20% |
|
單筆最大下單量 |
500 FEU |
|
單個交易商最大持倉量 |
5000 FEU |
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最后交易日 |
合同到期月份倒數(shù)第二個指數(shù)發(fā)布日 |
|
交割日 |
同最后交易日 |
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交割方式 |
現(xiàn)金交割 |
|
交易手續(xù)費 |
合同價值的0.05%（單邊） |
|
平今手續(xù)費 |
暫免 |
|
交割手續(xù)費 |
合同價值的0.1%（單邊） |
|
可否轉(zhuǎn)讓 |
可在交易商之間轉(zhuǎn)讓 |
二、上海出口集裝箱運價交易月度合同（上海—歐洲航線）
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交易代碼 |
EU |
|
合同標(biāo)的 |
集裝箱上海—歐洲航線月度運價 |
|
報價幣種 |
美元 |
|
報價單位 |
手 |
|
合同價值 |
1 TEU至1000 TEU |
|
最小變動價位 |
1美元/ TEU |
|
合同系列 |
當(dāng)月起的連續(xù)六個月份 |
|
交易時間 |
上午：9:00-11:30，下午：13:30-15:00 |
|
結(jié)算價 |
合同當(dāng)日全部成交的成交價格按照成交量計算的加權(quán)平均價 |
|
交割價 |
見附注：交割價計算方式 |
|
每日價格最大波動限制 |
上一交易日結(jié)算價的±5% |
|
交易保證金比例 |
合同價值的20% |
|
單筆最大下單量 |
1000 TEU |
|
單個交易商最大持倉量 |
10000 TEU |
|
最后交易日 |
合同到期月份倒數(shù)第二個指數(shù)發(fā)布日 |
|
交割日 |
同最后交易日 |
|
交割方式 |
現(xiàn)金交割 |
|
交易手續(xù)費 |
合同價值的0.05%（單邊） |
|
平今手續(xù)費 |
暫免 |
|
交割手續(xù)費 |
合同價值的0.1%（單邊） |
|
可否轉(zhuǎn)讓 |
可在交易商之間轉(zhuǎn)讓 |
三、上海出口集裝箱運價交易季度合同（上海—美西航線）
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交易代碼 |
UQ |
|
合同標(biāo)的 |
集裝箱上海—美西航線季度運價 |
|
報價幣種 |
美元 |
|
報價單位 |
手 |
|
合同價值 |
1FEU至500 FEU |
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最小變動價位 |
1美元/ FEU |
|
合同系列 |
當(dāng)季起的連續(xù)四個季度 |
|
交易時間 |
上午：9:00-11:30，下午：13:30-15:00 |
|
結(jié)算價 |
合同當(dāng)日全部成交的成交價格按照成交量計算的加權(quán)平均價 |
|
交割價 |
見附注：交割價計算方式 |
|
每日價格最大波動限制 |
上一交易日結(jié)算價的±5% |
|
交易保證金比例 |
合同價值的20% |
|
單筆最大下單量 |
500 FEU |
|
單個交易商最大持倉量 |
5000 FEU |
|
最后交易日 |
合同到期季度倒數(shù)第二個指數(shù)發(fā)布日 |
|
交割日 |
同最后交易日 |
|
交割方式 |
現(xiàn)金交割 |
|
交易手續(xù)費 |
合同價值的0.05%（單邊） |
|
平今手續(xù)費 |
暫免 |
|
交割手續(xù)費 |
合同價值的0.1%（單邊） |
|
可否轉(zhuǎn)讓 |
可在交易商之間轉(zhuǎn)讓 |
四、上海出口集裝箱運價交易季度合同（上海—歐洲航線）
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交易代碼 |
EQ |
|
合同標(biāo)的 |
集裝箱上海—歐洲航線季度運價 |
|
報價幣種 |
美元 |
|
報價單位 |
手 |
|
合同價值 |
1 TEU至1000 TEU |
|
最小變動價位 |
1美元/ TEU |
|
合同系列 |
當(dāng)季起的連續(xù)四個季度 |
|
交易時間 |
上午：9:00-11:30，下午：13:30-15:00 |
|
結(jié)算價 |
合同當(dāng)日全部成交的成交價格按照成交量計算的加權(quán)平均價 |
|
交割價 |
見附注：交割價計算方式 |
|
每日價格最大波動限制 |
上一交易日結(jié)算價的±5% |
|
交易保證金比例 |
合同價值的20% |
|
單筆最大下單量 |
1000 TEU |
|
單個交易商最大持倉量 |
10000 TEU |
|
最后交易日 |
合同到期季度倒數(shù)第二個指數(shù)發(fā)布日 |
|
交割日 |
同最后交易日 |
|
交割方式 |
現(xiàn)金交割 |
|
交易手續(xù)費 |
合同價值的0.05%（單邊） |
|
平今手續(xù)費 |
暫免 |
|
交割手續(xù)費 |
合同價值的0.1%（單邊） |
|
可否轉(zhuǎn)讓 |
可在交易商之間轉(zhuǎn)讓 |
附注一：分航線運價包含海運費及海運相關(guān)附加費，具體包括下列附加費：
Note: The freight rate includes ocean freight and surcharges, i.e.:
1、燃油附加費（BAF/FAF）
2、緊急燃油附加費（EBS/EBA）
3、幣值附加費（CAF/YAS）
4、旺季附加費（PSS）
5、戰(zhàn)爭附加費（WRS）
6、港口擁擠附加費（PCS）
7、運河附加費（SCS/SCF/PTF/PCC)
附注二：海運費報價為該航線基本港的運價。
Base Port: Report Freight Rates of Base Ports
1、美西－洛杉磯/長灘/奧克蘭
USWC—Los Angeles/Long Beach/Oakland
2、歐洲－漢堡/鹿特丹/安特衛(wèi)普/弗利克斯托/勒阿弗爾
Europe—Hamburg/Rotterdam/Antwerp/Felixtowe/Le Havre
附注三：交割價計算方式
集裝箱運價交易月度合同的交割價為合同月份截止至交割日上海航運交易所發(fā)布的各期和上一月份最后一期“新版上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI）”中對應(yīng)分航線運價的算術(shù)平均值。
集裝箱運價交易季度合同的交割價為合同季度截止至交割日上海航運交易所發(fā)布的各期“新版上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI）”中對應(yīng)分航線運價的算術(shù)平均值。
交割價精確到1位小數(shù)。
中國沿海煤炭運價交易合同
五、中國沿海煤炭運價交易合同（秦皇島—上海航線）
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交易代碼 |
QH |
|
合同標(biāo)的 |
中國沿海煤炭運價 秦皇島—上海航線（4-5萬DWT） |
|
報價幣種 |
人民幣 |
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報價單位 |
100噸 |
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合同價值 |
100噸至100,000噸 |
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最小變動價位 |
2元/百噸 |
|
合同系列 |
當(dāng)月起的連續(xù)十二個月份 |
|
交易時間 |
上午：9:00-11:30，下午：13:30-15:00 |
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結(jié)算價 |
合同當(dāng)日全部成交的成交價格按照成交量計算的加權(quán)平均價 |
|
交割價 |
見附注：交割價計算方式 |
|
每日價格最大波動限制 |
上一交易日結(jié)算價的±5% |
|
交易保證金比例 |
合同價值的20% |
|
單筆最大下單量 |
100,000噸 |
|
單個交易商最大持倉量 |
1,000,000噸 |
|
最后交易日 |
合同到期月份倒數(shù)第二個星期五（以合同上市公告為準(zhǔn)） |
|
交割日 |
同最后交易日 |
|
交割方式 |
現(xiàn)金交割 |
|
交易手續(xù)費 |
2元/百噸手（單邊） |
|
平今手續(xù)費 |
暫免 |
|
交割手續(xù)費 |
5元/百噸手（單邊） |
|
可否轉(zhuǎn)讓 |
可在交易商之間轉(zhuǎn)讓 |
六、中國沿海煤炭運價交易合同（秦皇島—廣州航線）
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交易代碼 |
QG |
|
合同標(biāo)的 |
中國沿海煤炭運價 秦皇島—廣州航線（5-6萬DWT） |
|
報價幣種 |
人民幣 |
|
報價單位 |
100噸 |
|
合同價值 |
100噸至100,000噸 |
|
最小變動價位 |
2元/百噸 |
|
合同系列 |
當(dāng)月起的連續(xù)十二個月份 |
|
交易時間 |
上午：9:00-11:30，下午：13:30-15:00 |
|
結(jié)算價 |
合同當(dāng)日全部成交的成交價格按照成交量計算的加權(quán)平均價 |
|
交割價 |
見附注：交割價計算方式 |
|
每日價格最大波動限制 |
上一交易日結(jié)算價的±5% |
|
交易保證金比例 |
合同價值的20% |
|
單筆最大下單量 |
100,000噸 |
|
單個交易商最大持倉量 |
1,000,000噸 |
|
最后交易日 |
合同到期月份倒數(shù)第二個星期五（以合同上市公告為準(zhǔn)） |
|
交割日 |
同最后交易日 |
|
交割方式 |
現(xiàn)金交割 |
|
交易手續(xù)費 |
2元/百噸手（單邊） |
|
平今手續(xù)費 |
暫免 |
|
交割手續(xù)費 |
5元/百噸手（單邊） |
|
可否轉(zhuǎn)讓 |
可在交易商之間轉(zhuǎn)讓 |
附注：
交割價計算方式
煤炭運價交易合同的交割價為合同月份截止至交割日上海航運交易所發(fā)布的“中國沿海煤炭運價指數(shù)（CBCFI）”中對應(yīng)分航線的最后五個指數(shù)點每百噸運價的算術(shù)平均價。
交割價精確到整數(shù)。
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1、電子郵件：dongming@ssefc.com
2、傳真：021–55135805
3、通訊地址：上海市虹口區(qū)楊樹浦路18號32樓，郵編200082
上海航運運價交易有限公司
二〇一二年十一月一日
